系统化交易的本质

曲径通幽

系统化交易的本质
交易系统的本质意义有两个。其一是它的一致性，也就是投资者要相信系统，并一以贯之地按其进行操作，这样有助于避免情绪化。当然，能在多大程度上避免情绪化，有时更决定于系统本身的表现。意义之二是它的系统性，所谓系统，大的可能是包括几十项买卖规则，小的可能就是两条规则，这就构成一个完整的交易系统。这看起来好象就是这么简单。
交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己，我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明，而是我们太自作聪明，太自以为是，在交易中总是被自己的主观情绪、欲望所击败。为了避免主观情绪困扰，最好是使用机械式的系统交易来规范我们的交易活动。  
把交易规则系统化，有助于交易者把市场经验和知识进行积累、整合和修正。系统交易的规则至少有三个要素，即开仓、平仓、头寸。非系统交易者往往哪一方面都缺乏清晰的概念，亦即随盘而动，或者即使有了这几条标准，却不能做到遵循，而如果只是知道做不到，任何规则都没有意义。  
  保持交易规则的一致性，长期坚持按既定规则交易，有助于克服情绪的干扰。金融市场常常会表现出它的博弈性，人们在这里博弈的是心理，要进入成功者盈利者的队列中，就必须要抵制诱惑，就要战胜人性中所具有的贪婪和恐惧。  
   因此，要想在市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，或者使用一套经过市场验证了的决策系统，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。