定式化交易

zt初蓝

战术性投资可分为两
战术性投资可分为两类：图式化交易和模式化交易。图式化交易是对交易机会进行定性判断（某状态下看涨还是看跌、买还是卖等），强调行为的艺术性，对交易者的心理素质要求很高，该类交易属定性交易。模式化交易是对交易机会进行定量判断（固定市场状态+固定行为规则，要求胜算率、年化收益率、风险值等数字明确），强调行为的科学性，对交易者的心理素质要求相对较低。
我本身是做定量交易的，是一个模式化交易者。但是作为一个模式化交易者，必须要有模型产品，这是要以长期的研究工作为基础的。目前，股票、期货市场上的绝大多数投资者都不具备作为一个模式化交易者的基础，所以他们只能做定性交易。
定性交易法则：
1、趋势：通过技术分析、基本分析等方法，明确趋势的方向，然后顺势交易。当然没有一种分析方法可以100%的明确趋势的方向，任何分析方法所得出的趋势方向判断结论，都只能是概率意义上的结论，只是定性分析方法不能得到概率的准确数字而已。
2、大小：明确分析者所判定的趋势规模，是小规模的中短期趋势，还是大规模的长期趋势。
3：阶段：明确分析者当时的市场环境，是在一轮趋势初期、中期、还是后期。
4：好坏：明确趋势的健康程度。一般说来，交易者总是在“推动形态+调整形态”之后，新一轮推动的初期介入市场（突破跟进）最为有利。所以，趋势的好坏，完全取决于“推动形态+调整形态”的好坏。“推动形态”速率越快越好、结构越简单越好，反之为坏。“调整形态”角度越小越好、结构越紧凑越好，反之为坏。
  交易者可以通过上述四个原则的判断，做你会做的，赚你会赚的。“做你会做的，赚你会赚的”属于合法经营，“做你不会做的，赚你不会赚的”属于抢劫。抢劫的风险是巨大的，一直抢下去，总有一天你会被警察抓到的哦。

zkgt01

大宗评论员

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晴空一鹤

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zt初蓝

大宗评论员 发表于 2014-5-14 14:56
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晴空一鹤

图式化交易和模式化交易